Bài giảng quản trị rủi ro
Nền kinh tế tài chính thị trường đang phát triển trẻ khỏe ở Việt Nam, gắn sát với quá trình hội nhập ngày 1 sâu với nền ghê tế khu vực và cố giới. Vào tiến đó, buổi giao lưu của các doanh nghiệp phải đối mặt với áp lực tuyên chiến đối đầu đang gia đẩy mạnh do các biến động lên đường cả trường đoản cú nội bộ doanh nghiệp cũng tương tự từ các yếu tố phía bên ngoài đem lại vày môi trường kinh doanh biến động nhanh và nặng nề lường. Để thắng lợi trong cạnh tranh, vạc triển bền bỉ trong nền tài chính thị trường, giữa những yêu mong trọng yếu là những doanh nghiệp phải luôn quan trung ương đến bức tốc chất lượng công tác làm việc quản trị rủi ro ro. Cuốn “Bài giảng gốc nguyên lý quản trị khủng hoảng nhằm phục vụ cho vấn đề nghiên cứu, giảng dạy, học tập một cách hệ thống của cô giáo và sinh viên về khủng hoảng và quản trị rủi ro.
Bạn đang xem: Bài giảng quản trị rủi ro
Xem thêm: Thức Ăn Tốt Cho Não Bộ Và Cải Thiện Trí Nhớ, 10 Thực Phẩm Tốt Cho Não Bộ
Đây là cuốn sách nhằm mục tiêu trang bị những kiến thức cơ phiên bản về cai quản trị xui xẻo ro của những doanh nghiệp nói tầm thường và hướng về công tác quản ngại trị khủng hoảng rủi ro của solo vị tính chất là những định chế tài chính và những tổ chức sale trên thị phần tài chính.Nội dung bài giảng nơi bắt đầu “Nguyên lý quản ngại trị đen thui ro” bao gồm 5 chương, được biên soạn đảm bảo tính hợp lý và phải chăng và công nghệ của tổng thể môn học. Cuốn sách bao gồm các chương: Những vụ việc cơ bản về khủng hoảng rủi ro và cai quản trị không may ro; các cách thức đo lường xui xẻo ro; quản lí trị khủng hoảng của doanh nghiệp; những công cụ thay đổi rủi ro, quản lý rủi ro của những tổ chức tài chính.
Bài giảng gốc nguyên tắc quản trị khủng hoảng rủi ro là công trình xây dựng tập thể do PGS.TS.Nguyễn Thị Hoài Lê, nguyên Phó trưởng cỗ môn Đầu tư tài thiết yếu và TS.Nguyễn Lê Cường, Phó trưởng cỗ môn Đầu tứ tài thiết yếu – học viện chuyên nghành Tài chủ yếu đồng nhà biên cùng với sự tham gia của các giảng viên trong bộ môn với viết những chương:
-PGS.TS.Nguyễn Thị Hoài Lê đồng công ty biên, viết chương 5;
-TS.Nguyễn Lê Cường đồng nhà biên, viết chương 1;
-TS.Nguyễn Thúy Quỳnh, Trưởng cỗ môn tài chính lượng viết chương 2;
-Ths.Lê Thị Hằng Ngân với Ths.Hoàng Thị Bích Hà, giảng viên bộ môn Đầu tứ tài chính viết chương 3;
- TS.Trần Thị Xuân Anh giảng viên Học viện ngân hàng viết chương 4.
MỤC LỤC
Trang
LỜI NÓI ĐẦU
3
CHƯƠNG 1.NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ RỦI RO VÀ QUẢN TRỊ RỦI RO
5
1.TỔNG quan tiền VỀ RỦI RO
5
1.1.Khái niệm rủi ro
5
1.2.Phân một số loại rủi ro
10
1.2.1.Căn cứ và tính chất rủi ro
15
1.2.2.Căn cứ vào tầm khoảng độ đen thui ro
15
1.2.3.Dưới góc độ tài chính
19
1.2.4.Theo ảnh hưởng bởi các thay đổi của nền khiếp tế
20
1.2.5.Căn cứ vào cơ chế nhận xét rủi ro
21
1.2.6.Căn cứ vào bắt đầu và hậu quả của các tổn thất
22
1.3.Yếu tố chủ yếu phát sinh đen thui ro
23
1.3.1. Yếu ớt tố thuộc về môi trường của các hoạt động kinh tế - thôn hội
23
1.3.2.Yếu tố tự phía các doanh nghiệp
26
1.3.3.Yếu tố chủ quan nhỏ người, những nhà đầu tư
28
2.NHỮNG VẤN ĐỀ phổ biến VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO
30
2.1.Khái niệm, mục tiêu, lý lẽ của quản trị rủi ro ro
30
2.1.1.Khái niệm
30
2.1.2.Mục tiêu của chuyển động quản trị xui xẻo ro
31
2.1.3.Nguyên tắc cai quản trị đen đủi ro
33
2.2.Quy trình quản trị đen đủi ro
33
2.2.1.Xây dựng chính sách quản trị đen đủi ro
33
2.2.2.Nhận diện đen thui ro
36
2.2.3.Đo lường và reviews rủi ro
40
2.2.4.Kiểm soát, phòng ngừa với đối phó rủi ro ro
41
2.3.Các phép tắc quản trị đen đủi ro
44
2.3.1.Đừng mạo hiểm nhiều hơn khả năng có thể trang trải cho đa số mức độ thiệt hại
45
2.3.2.Cân nói các xác suất xảy ra
45
2.3.3.Đừng mạo hiểm hầu như để đổi lấy phần ít
47
2.3.4.Ứng dụng các quy tắc cai quản trị trong đưa ra quyết định lựa chọn luật quản trị xui xẻo ro
48
Tài liệu tham khảo
51
CHƯƠNG 2.CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐO LƯỜNG RỦI RO
53
1.KHÁI QUÁT VỀ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐO LƯỜNG RỦI RO
53
2.LÝ THUYẾT XÁC SUẤT
58
3.THỜI GIAN ĐÁO HẠN BÌNH QUÂN CỦA TRÁI PHIẾU
60
4.TRUNG BÌNH VÀ PHƯƠNG sai CỦA MARKOWITZ
63
4.1.Đo lường khủng hoảng rủi ro của một tài sản
63
4.2.Đo lường rủi ro khủng hoảng của một hạng mục đầu tư
69
4.3.Danh mục đầu tư chi tiêu hiệu quả
72
5.MÔ HÌNH ĐỊNH GIÁ TÀI SẢN VỐN (CAPM)
79
5.1.Giới thiệu quy mô CAPM
79
5.2.Hệ số Beta – Thước đo rủi ro hệ thống
83
5.3.Các cách ước lượng hệ số Beta
88
6.GIÁ TRỊ RỦI RO (VALUE AT RISK)
97
6.1.Khái niệm về giá trị khủng hoảng (VaR)
97
6.2.VaR là công cụ đo lường rủi ro hiện tại đại
99
6.3.Phương pháp khẳng định VaR
101
6.3.1.Phương pháp mô phỏng lịch sử
102
6.3.2.Phương pháp phân tích hay phương pháp phương không đúng – hiệp phương sai
102
6.3.3.Mô hình ES
104
6.4.Hướng dẫn tính VaR trên phần mềm Excel
106
6.4.1. Tính VaR cùng ES của cp REE bằng phương thức mô phỏng lịch sử
106
6.4.2.Các bước tính VaR với ES theo cách thức phân tích
112
Tài liệu tham khảo
116
CHƯƠNG 3.QUẢN TRỊ RỦI RO DOANH NGHIỆP
119
1.CÁC LOẠI RỦI RO CHỦ YẾU vào HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP
119
1.1.Nhóm khủng hoảng từ môi trường thiên nhiên kinh doanh
119
1.1.1.Rủi ro từ môi trường thiên nhiên tự nhiên
120
1.1.2.Rủi ro kinh Từ
121
1.1.3.Rủi ro chủ yếu trị pháp luật, văn hóa
122
1.2.Nhóm rủi ro từ nội bộ doanh nghiệp
123
1.2.1.Rủi ro tài chính
124
1.2.2.Rủi ro quản trị điều hành
124
1.2.3.Rủi ro về nhân sự
124
1.2.4.Rủi ro về công nghệ
125
1.2.5.Rủi ro về thông tin
125
1.2.6.Rủi ro về năng lượng cạnh tranh
126
2.KHÁI NIỆM VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO DOANH NGHIỆP
127
3.NỘI DUNG VÀ QUY TRÌNH QUẢN TRỊ RỦI RO DOANH NGHIỆP
130
3.1.Nhận diện cùng phân tích rủi ro
131
3.2.Đo lường và phân tích xui xẻo ro
136
3.2.1.Phân nhiều loại mức độ rất lớn của rủi ro
137
3.2.2.Chỉ tiêu review mức độ rất lớn của đen đủi ro
138
3.2.3.Các phương thức đo lường rủi ro ro
139
3.3.Kiểm soát xui xẻo ro
143
3.3.1.Né tránh rủi ro (Risk avoidance)
144
3.3.2.Ngăn phòng ngừa và sút thiểu xui xẻo ro
144
3.3.3.Giảm thiểu phần đông tốn thất do rủi ro khủng hoảng gây ra (Loss reduction)
145
3.4.Tài trợ khủng hoảng rủi ro (Risk financing)
146
3.4.1.Chấp nhận khủng hoảng và lập quỹ dự phòng để bù đắp tổn thất nếu rủi ro khủng hoảng xảy ra
Mới nhất
Liên quan
